הדרכה למערכת האנליזה
מערכת האנליזה AIII מעמידה לרשות המשקיע כלי עבודה מתקדם המבוסס על התנהגות השוק בפועל, תוך העדפת נתונים אובייקטיביים בזמן אמת על פני הערכות סובייקטיביות או דו"חות כספיים תקופתיים. המערכת רותמת יכולות עיבוד נתונים גבוהות כדי לזהות למעלה מ-30 תבניות ניתוח טכני מוכרות, ומנגישה אותן כאינדיקציות השקעה ברורות המותאמות לכל טווח זמן – קצר, בינוני או ארוך – ולכל רמת ניסיון. באמצעות שקלול ציון איכות לכל אינדיקציה ותיקוף הנתונים מול ניירות ערך מקבילים המערכת מספקת למשקיע תמונת מצב מקיפה ומבוססת, המאפשרת קבלת החלטות מושכלת ומדויקת יותר בשוק דינמי.
הסבר מפורט להבנת פעילות המערכת והאנליזות שהיא מייצרת:
טווח קצר – אנליזה המבוססת על נתונים יומיים (גרף יומי). התחזית היא לטווח הזמן של 5 הימים הקרובים.
טווח בינוני – אנליזה המבוססת על נתונים שבועיים (גרף שבועי). התחזית היא לטווח הזמן של 4 השבועות הקרובים.
טווח ארוך – אנליזה המבוססת על נתונים חודשיים (גרף חודשי). התחזית היא לטווח הזמן של 3 החודשים הקרובים.
סולם ההמלצות – כמקובל בשוק ההון – קנייה חזקה, קנייה, החזק (ניטרלי), מכירה ומכירה חזקה.
האנליזה נקבעת לאחר בדיקת התנהגויות ותבניות המבוססת על שיטת הניתוח הטכני. המערכת פועלת על פי לוגיקה המבוססת על למידת העבר וניתוח הנייר באמצעות כ-30 תבניות התנהגויות בשלושה טווחי זמן שונים. ככל שיותר תבניות והתנהגויות תומכות במסקנה דומה (קנייה או מכירה) יקבל הנייר ציון גבוה שממנו תיגזר האנליזה הסופית כאמור על פי סולם 5 הדרגות הנ"ל.
ציון איכות- תיקוף האנליזה באמצעות בינה מלאכותית:
תוצאות האנליזה וההיסטוריה של המניה נבחנות באמצעות אלגוריתם של למידת מכונה ללא פיקוח. בדיקת האיכות כוללת איתור נכסים בנקודות דומות בהיסטוריה תוך שימוש בכלים מעולם המתמטיקה והסטטיסטיקה. כאשר נמצא מדגם מספק של מניות אחרות שבנקודות זמן בהיסטוריה התנהגותן היתה דומה להתנהגות המניה הנבחנת ברגע הנתון, מתבצעת בדיקה Back Test על מניות מדגם זה. מהבדיקה ניתן להסיק האם מקרים הדומים למקרה של המניה הנבחנת, הולידו מהלך עליות או ירידות ובהתאם לכך לקבוע את ציון האיכות. הציון נמדד בכוכבים כאשר 5 כוכבים הוא הציון הגבוה ביותר.
שימו לב שיתכנו שלושה מצבים בהם אין למניה ציון איכות:
לא רלבנטי – האנליזה הינה החזק (ניטרלי) – במצב כזה אין טעם לבחון את ציון האיכות מכיוון שאין מסקנה חד משמעית אותה אפשר להשוות למדגם.
הגרף ללא תקדים היסטורי – לא נמצא מדגם מספק של מניות דומות בנקודות זמן היסטוריות.
חוסר יציבות באירועים דומים – נמצא מדגם אך לא ניתן לקבל באמצעותו מסקנה ברורה לכיוון מניות שהתנהגותן היתה דומה.
הדו"ח המורחב:
בכל שלב ניתן לצפות בדו"ח המורחב שמתאר את ניתוח המניה ומסביר את הסיבות והגורמים שהובילו להחלטה על האנליזה (קנייה/מכירה). הדו"ח כולל התייחסות לחלק מהתבניות וההתנהגויות שנבחנו והוא מנוסח בשפה פשוטה ובהירה ככל שניתן:
- תמונת מצב כללית
- ניתוח המגמה
- ניתוח הרצף – שיטה ייחודית שפותחה לפני למעלה מעשור בבורסה גרף ע"י אייל גורביץ' ומסייעת להבין את כיוונה הנוכחי של המניה.
- ניתוח ממוצעים נעים
- ניתוח מתנדי עוצמה
- ניתוח התנועה הכיוונית (DMI)
- ניתוח זרימת הכסף (MFI)
- בדיקת איתותי קנייה ומכירה – האם ממש בנר הנוכחי קיימת פריצה לכיוון כזה או אחר.
הצגת היסטוריית האנליזה:
כדי לייצר שקיפות ויכולת להעריך את איכות המערכת, ניתן לצפות בדיעבד בניתוחים שסופקה על ידה, בסמוך לגרף המניה.
לחיצה על הכפתור "הצג היסטוריית האנליזה" מובילה לגרף כפי שמופיע כאן למטה בצילום המסך.
בחלקו התחתון (אלו אינם מחזורי מסחר!) אפשר לראות את האנליזה שקיבלה המניה בכל נקודת זמן בהיסטוריה מאז החלה המערכת לפעול. עמודות ירוקות מסמנות נקודות בזמן בהן המערכת העניקה למניה אנליזת קנייה או קנייה חזקה. אפשר באמצעות העכבר לעבור על פני הנרות ולבחון מתי המניה עברה ממצב קנייה למכירה או להפך.
הערה לסיום:
האנליזות מבוססות על ניתוח טכני, סטטיסטיקות ולמידת העבר. המידע המופיע באנליזות מיועד למטרות הכוונה כללית בלבד, ואינו מהווה ייעוץ אישי. בשום פנים ואופן אין המידע מותאם לצופה מסוים. משכך, האנליזה אינה מהווה תחליף, בשום צורה שהיא, לייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים הייחודיים של כל אדם.